海龟法 EA它是一个突破系统

yitang

我发现了一份描述原始海龟方法的 pdf 文件。

4 \; e: l5 Q6 I& \它是一个突破系统，在某些方面类似于 ACD，并使用过去 10 个柱的最高点和最低点作为突破水平。
它还使用计算值来确定何时添加仓位。
原始方法将其限制为 3 或 4 个，而我编写 EA 时最多使用 12 个。
有些货币对从策略测试程序中获得追加保证金通知，而其他货币对则能够开立 12 个头寸，因此我将默认设置为 8 个。

! F$ c2 I2 s/ Q8 D: Z! l我使用以下方法开发了 EA过去 10 年来我发现大部分规则和添加的附加过滤器都很有用。
: F' h! G' r5 a7 `! `
, x. [8 \) }8 F4 G$ p( j对于超买/超卖，我使用图表时间框架的随机 RSI 过滤器。
$ C3 g' d% s5 G) K  v8 B我过去曾使用过 CCI，但这似乎效果更好。
. o8 C+ K* @( @5 N对于趋势，我在 3 个时间框架中的 1 个时间框架内测试从 5 种 MA 类型中进行选择，并寻找该线的斜率。
  l: j! @+ U% T( gMA 是四个基本加 lsma。
时间范围为 H1、H4 和每日。
会话过滤器。
9 r& X& r4 U6 L; g% V' d, r1 x5 ~$ a根据我过去 10 年使用许多不同 EA 的经验，几乎所有货币对都在伦敦时段交易，而有些货币对在其他时段表现不佳。
- ^7 ^3 `1 ?% S+ D$ y5 ]; [3 P+ v1 ]在前瞻性测试中避免交易新闻日的星期几。
" x! Q' j6 }; j& K
6 U8 A/ V6 V6 Q$ {7 R+ A- M我正在考虑对趋势使用多个时间框架，可能是超买/超卖，但仍然需要编码。

改变游戏规则的是添加头寸规则和交易时段规则。
今年对 EURUSD M15 进行的测试显示，不加仓的利润约为 150 美元，加仓的利润超过 1200 美元。
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这也是为什么 ACD 方法（2016 年回测篮子收益 300%）以及现在也许 Strong 系统可以变得更有利可图。

基本想法是保持较小的损失并等待大满贯全垒打。
使用 ACD 规则，EA 在 20 多个对上取得了成功。
海龟规则仍需要测试，但今年迄今为止欧元兑美元已盈利。

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木兮