|
|
我发现了一份描述原始海龟方法的 pdf 文件。! [3 \$ P8 V! w
- l" ^1 ?1 {" T6 ~
它是一个突破系统，在某些方面类似于 ACD，并使用过去 10 个柱的最高点和最低点作为突破水平。
7 I7 p. l$ y6 x1 }$ p3 h6 r- D' A% f它还使用计算值来确定何时添加仓位。0 v) y, T/ r8 ]# N/ ^0 X$ g$ K0 ^
原始方法将其限制为 3 或 4 个，而我编写 EA 时最多使用 12 个。
9 |# w$ d5 ^1 H3 b有些货币对从策略测试程序中获得追加保证金通知，而其他货币对则能够开立 12 个头寸，因此我将默认设置为 8 个。
+ e# j* Y# u* X! r- t9 o0 m7 f; z* o3 S6 _
我使用以下方法开发了 EA过去 10 年来我发现大部分规则和添加的附加过滤器都很有用。& v! U8 ^. V# Y Q9 r: a
. R# l2 k0 b1 R0 D& b9 i2 ]
对于超买/超卖，我使用图表时间框架的随机 RSI 过滤器。$ G% E: z& b' _& X) ~9 `1 w
我过去曾使用过 CCI，但这似乎效果更好。0 W! H @1 F/ M
对于趋势，我在 3 个时间框架中的 1 个时间框架内测试从 5 种 MA 类型中进行选择，并寻找该线的斜率。
( I2 Y" J, L6 C1 r2 j+ dMA 是四个基本加 lsma。
F s' y5 T5 r3 N. S1 v时间范围为 H1、H4 和每日。" }: Q$ @1 V7 \ N! X9 v
会话过滤器。/ B( e7 K, J Z1 H9 W- Z
根据我过去 10 年使用许多不同 EA 的经验，几乎所有货币对都在伦敦时段交易，而有些货币对在其他时段表现不佳。$ q, [5 |6 ]: I
在前瞻性测试中避免交易新闻日的星期几。
. ], [6 ]. K1 H9 M+ P; I, B. v1 J' h/ c' g
我正在考虑对趋势使用多个时间框架，可能是超买/超卖，但仍然需要编码。
7 O8 n3 [7 ?1 w0 F" w Z* e: O7 e6 t+ _- _
改变游戏规则的是添加头寸规则和交易时段规则。
: W! N- p, ]) V今年对 EURUSD M15 进行的测试显示，不加仓的利润约为 150 美元，加仓的利润超过 1200 美元。( ]& P+ u! e7 p
8 m1 } w4 U; j; X这也是为什么 ACD 方法（2016 年回测篮子收益 300%）以及现在也许 Strong 系统可以变得更有利可图。0 t; o/ x7 J% ` c( E
8 S ~( h6 |4 D% r基本想法是保持较小的损失并等待大满贯全垒打。0 _! {; ]6 v1 B9 p" y3 W
使用 ACD 规则，EA 在 20 多个对上取得了成功。
2 d% d- Z7 M' V0 B5 k! w海龟规则仍需要测试，但今年迄今为止欧元兑美元已盈利。3 }" d! ?$ K8 ^$ |0 T
! ~; `- C- w6 o |
|
发表于 2023-9-12 13:30:58
